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[XS] 投信久違的買超是否要跟著進場

疑問

如果投信在近期買超了定比例,而且距離上次這樣的買超狀況已經有一段時間,這樣是否有買進的機會呢?
既然有這樣的疑問,那試著用XS實驗看看

動手試試看

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腳本雛形

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回測結果一

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回測結果二

這兩次回測結果都是設定停利停損各10%。
差異在於第一次回測時,腳本中對於上次發生買超狀況的時間點是在20期之前,所以最大持有時間則設較短的10期。
而第二次回測時,買超狀況發生在60期之前,則最大持有時間就拉長到20期。
我的想法單純就認為既然越久發生一次的,越給他多一點時間,讓子彈飛一會兒。

收工

這個腳本目前還算是很粗糙的階段,勝率普普,報酬率其實也跟大盤差不多,網路上常見的對於投信的想法也都沒有放進篩選觸發的條件中,例如,投信對於一檔商品的持有比例限制,或者投信偏好中小型股,又或是投信季底做帳等等各式各樣的條件,甚至這個腳本本身也有一些盲點跟缺陷存在,不過以回測五年有900~1500次交易次數的狀況下,還有很多的篩選空間,可以再多做變化試試看,有興趣的人也可以拿去延伸嘗試。
#學習  #程式交易  #XS 
分類:學習

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